软件组成分析（sca）为软件开发人员及其工作所在的组织提供了用于构建应用程序的开源组件清单的可见性。 在开发组织和应用程序安全团队在跟踪开源组件（包括其代码库中的直接和传递依赖项）遇到麻烦之后，sca工具就应运而生。
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陈剑灵：选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法
2006年的时候一倍杠杆挣了一倍，期货市场本身给的是10倍杠杆，日内，打满仓，这就一年十倍，另外别人给的三倍杠杆，那一年就是三十倍，就这么简单的做法，这个方法在现在做偶尔也行，长期也还可以，但是它可以一年多都不赚钱，你很难做，市场在变，这个方法2010年左右，我发现盈利越来越差，风险越来越大，不赚钱的时间越来越长，怎么办？很简单我还是要趋势跟踪，我把收盘平仓沿到了第二天，第二天再跟踪，这么一延，一做就做了三十年，延一下单笔盈利就高了，胜率会变低一点，但是单笔盈利高了，就是这么简单的局势跟踪，一做就是两三年，三四年就过去了，到了2014年以后，发现又很难挣钱了，我不用日内的信号，用更长周期的信号，用中长线趋势跟踪，一做就做到了2017年，这样的策略，中长线2014年盈利60%多，2015年盈利70%，2016年盈利26%，回撤也挺大，回撤的事情，这个也是挺烦人的，回撤很难发产品，2017年到现在，市场在变化，之前不行的时候，一直在坚持，假设这个市场大家都在做趋势跟踪，都不赚钱了，很多人就不做了，做的人就来钱了，就有机会了，我就比别人多活一会儿，活过来了，就这么简单的想法，持续了三年，之前做的是比较偷懒的，我做的是全市场趋势跟踪，基本上除了极少的品种，当时的玻璃(1452, 4.00, 0.28%)现在还可以，但是之前不行，小麦，水稻，为什么说这是偷懒的做法，这种做法你赚的某一个品种的钱只是你的局部，不可能很大，比如说一个品种盘面很大，你赚多少，它不可能说很大，不可能很大的情况下，你就没有挣很多钱的感觉，因为这个市场从2006年到现在一直有整体的起涨，后面的商品总是轮涨，现在市场在变化，总的来说还不错，这种方法的好处就是无人值守，完全不管，调一调参数，看看资金曲线，偶尔搞一搞，还不错，很轻松，所以我说这是偷懒的做法，我这么多年做下来，2006年很大，能做到两倍收益就已经不错了，但是每年基本上都赚钱，做大了还不止，但是股利是有的，做高频也有的，高频的单子能支撑多少资金，自己做下来，20%，30%，回就回了，但是现在问题就来了，市场变了，从2017年到现在，双十一以后，我一直感觉有一些问题，也说不出来，中间也做了一些调整，我就在思考这个事情是怎么回事，其实市场做投资者大家有必要想一下你赚的钱是哪里来的，你资金小，你赚的钱可能是所谓的主力，你跟对了就行，我一直在想投资者结构是决定了这个市场的交易来源，你必须把是戳的盈利来源想清楚，我们说期货市场，它有可能来源于企业的保值，股票市场来源于公司的成长，保值买保费，投机者赚保费，什么意思？企业可能为了求稳在价格变化很大的情况下他减少了利润，少赚了，这部分钱就给投机者赚了，如果这个市场没有来源大家一定要警惕，在座的各位肯定不会想到去澳门赌场赚钱吧，它长期是亏的，不会想到这个东西，这个思考是很重要的，必须把来源想清楚你到底在干嘛，现在是什么情况，我现在感觉现在是投资者结构在变化，原来的企业现在很厉害，中国的期货市场在发展，中国的期货公司在发展，中国期货公司的研究在发展，我们去看有多少的厂商集权了，当期货市场在公司里面去做动态对冲的时候，他拿了期权投资，肯定要去做对冲，就有一个很坚定的程序化交易方式，所以这段资金来源就在减少，这是第一个，经过了一二十年的期货市场的发展，投资者水平很低，现在大家都很熟练，包括整个交易的规则和法则，跑的快，整个市场在悄然的变化，基本面也一样，我们说十年前的基本面研究稍微有一点通路都可以挣大钱，现在期货市场的大佬都是从那儿成长起来的，现在基本面不一样，现在基本面非常充分，网络发达了，信息发达了，而且后继有人了，年轻一辈上来了，他们都是有文化、会思考、逻辑性强、智商高，整个市场的对抗很激烈，如果是一个零和博弈，现在连输家都少了。还有一个量化工具的普及，（英）2005年就有了，2006年我们就开始用了，这个东西会改变这个公司的结构包括各种各样的工具量化工具现在层出不穷，整个竞争从冷兵器时代直接跨到了现代武器装备结合的时代，自然而然就晚辈了，趋势跟踪也就是在这个时候，我一直有问题，确确实实有问题，我在2005年的时候我拿过原油数据，当时还是买的欧元，1999年2000年上的，我就发现外盘不管是商品，还是外汇，趋势跟踪收益很低，你可以长期挣到钱，但是冒的风险很大，假设你管理资金，亏了50%，你害怕不害怕，你还能坚持吗，道理很简单，我们现在的时代真的是陷入了困境，就算很难，但是他的盈利能力确实在降低，这就是市场的变化，怎么办？之前熬一熬就过来了，现在能不能熬，我们一直在思考，我想还是要变革，这是我第一次在公共场合讲趋势跟踪确实有点难度，我们还会继续做，怎么办？我想提出一个叫做选择+量化趋势跟踪。
我讲两个实战的例子，这个是做原油，我冒的风险是十万，当时也是靠感觉，这个是苹果(8197, 23.00, 0.28%)的，那边涨停直接去追，我就设了一个比较大的加仓按对冲的方式来做，结果运气还好，没有打出去直接上来，我的盈亏比做到了6：1，我总利润赚到了6万，我的风险最大是十万，包括跟踪上去都是这样的，我做到了6：1，这就是主观的选择，进场的时候，你做的时候定风险，尝试量化找最佳盈亏比。实战2，这个盈亏比做到了十万，1.6：1，赚了16万，实战中就是这么做的，有人会讲前面既然跌了，为什么不返仓，我在衡量说我怎么做到最佳盈亏比，这就是我所提的量化趋势跟踪，你还得想想，你想清楚就行了，手算就可以算，交给交易员去执行，当然那是短线，所以说量化是非常有必要的，对于量化的必要性稍微再延伸一下，我想从两个角度来讲讲必要性。
陈剑灵：选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法
深圳开拓者科技有限公司董事长陈剑灵
以下为速记全文：
看盘看热闹吗？看变化吗，目的是选择，有很多朋友说了我只做 大豆 ，我只做 豆粕 ，别的我不看，为什么你只能看一个，因为人的关注力是有限的，拣了芝麻丢了西瓜，如果我告诉你有一个办法让你全部都不会丢，何乐不为，你做了豆粕，做不了别的，是因为人的精力有限，但这是机器，在计算机普及的今天完全可以把自己的自动交易生长，阿尔法里面有一个想法，人套利了机器盒子一拳就把房子拿到了，你专注是因为不专注不行，如果你能够面面俱到，为什么不能够面面俱到呢，我平台的想法就是要拓展这个，开盘我把期货做一个分类，我们在定位整个品种是很容易的，像拉仓，涨跌幅度，这都是我们要在新版本里要做的，目的就是方便选择，这个是我自己从趋势跟踪转到了程序化交易很重要的一步，我要有足够选择的机会。
第二个就是指数化交易，指数化交易用来做主动管理的指数化，不讲功能，我讲做法，第一个比如说你看中黑色，但是你要选哪个品种是不是很费劲，如果一把把黑色品种全部买进来，权重就是按照各自的成交金额+持仓量，自动给我算好，一遍就行了， 螺纹钢 买50手， 焦炭 买10手， 焦煤 多少，就是要实现这个东西
李国庆：我觉得这也是在体现“否定之否定”的认知规律。一开始我接触到的资料都是讲趋势交易，因为趋势交易最简单，然后就做了一段时间的趋势交易。现在回过头来想，那个时候的趋势交易其实做得也不太好，因为是人工做，不具备对市场机会完备性的把握，有时候做得好，有时候做得不好。总体来讲收益也一般，有时还会因为心理的原因违背规则去扛单，甚至逆向加仓。现在我们都知道这些就是属于作死的行为，所以有时候甚至还会产生巨额的亏损。
所以后面又回归到趋势投资，这也是基于我们对期货市场本质特征的理解。因为期货市场本身是一个对商品价格大幅度波动进行对冲的市场，它的前提是商品一定会有大幅度的价格波动。基于这样的一个认知，我们确定在期货市场上挣什么钱--挣商品价格大幅度波动的钱，而相应的策略就是趋势跟踪策略。定了这样的一个前提之后，我们无非就是去找到怎么样更好地来做趋势跟踪的方法，或者找到让自己在没有趋势的时候还能活下来的方法。在这个过程中，我们慢慢地理解到：趋势跟踪是这个市场上最简单的策略，也是最有生命力的策略！
另外，如果我们对交易的时间，要求不是那么高的话，滑点也可以很好地控制，这对规模来讲也是一个好事。所以这些都是不断在否定的过程中，到了现在，我们回归到一个可以长期去做的事情的基础上，不再去追求短期的精准，而是着眼于长期逻辑，用最简单的方法去进行交易。
七禾网4、请问您目前期货交易实盘一共有几套交易策略？每一套策略的主要特点分别是什么？
李国庆：我们现在有四套策略在运行，有三套策略是趋势跟踪，另外一套策略是反转策略，有点类似于索罗斯的反身性。三套趋势策略是主要的策略，反转策略是在极端情况下启动的，它是有很严格的前提条件的，不产生极端行情，反转策略是不会启动的，在极端行情下去启动它，相当于是一种风险对冲的管理。
其实大回撤，往往是在大机会之后产生的，所以我们的反转策略，它的核心就是去捕捉市场的这种反转的可能性。比如说多头的时候，反转一定是基于我有多头的仓位，而不会轻易去做空的。这样做的好处就是在大幅度上涨之后，反转来临的时候，我受到冲击相对比较小。完全不受到冲击不可能，但是至少可以做到受到冲击的幅度比较小，这样相对来讲，会让整个资金曲线更好一些，能够更好地控制波动的风险。
七禾网5、在这些不同类型的策略中，您的资金是如何分配的？
李国庆：我们三个主导的趋势策略资金都是平均分配的，但是事实上，在我们运行过程中，因为策略内部的逻辑和交易信号产生的不一致，实盘上会产生不同的仓位。这是根据它的信号来的，有可能5分钟已经反映出来了，它的仓位就重一些，也有可能长周期的还没有平仓，短周期的先平仓了，那个时候长周期的策略它的仓位就重一些。
七禾网6、据您介绍，您的交易策略从5分钟起到日线，各周期均有部署。请问您的短线交易策略和长线交易策略相比，在策略设计、逻辑原理上有哪些区别？
李国庆：日线策略我们是基于主观判断的，因为要实现完全的量化比较困难，我日线策略的逻辑是看大周期的趋势，等到合理的回调点，找到逆小势顺大势的一个点去入场，这样短期的冲击会小一些。在日线上，如果上涨过程中的一波回调，7%、8%的回调，对整个策略的净值也会有比较大的冲击。所以这种策略我的入场点会非常严格地去把握，我不会在突破的时候进，而是在回调的时候进。当然做空的时候也是如此，在反弹的时候进，而不是在向下突破的时候进，这是它的一个核心区别。
七禾网7、就您看来，一个量化交易策略需要达到哪些条件、经过哪些步骤，才有可能被您纳入到实盘策略中？
李国庆：我觉得有两个关键点。一个关键点是这个策略本身的逻辑，逻辑是最重要的。我们做量化的，很看重数据，这是没问题的，但最重要的还是在于逻辑本身，这个逻辑一定要经过千锤百炼。所以这也是为什么我们不轻易去尝试机器学习，它背后的逻辑你是不知道的，它是一个黑箱，所以我们要很谨慎。
七禾网8、小周期策略交易中滑点是非常重要的一环，请问您的5分钟等偏短线交易策略实盘交易时，滑点是如何控制的？
李国庆：我们的滑点控制，核心还是在于策略逻辑本身。因为我们不是以瞬间的突破去做交易的，而是在K线结束的时候交易，从短周期来讲，价格剧烈波动的这个阶段有可能就过了。所以那个时候的滑点，有可能还会是有利的滑点，在我们交易里也会看到这样的情况。
七禾网9、中短线策略的有效性是大部分量化交易者比较关注的地方，请问您对于中短线策略的有效性是如何看待的？如何判断一个策略是否已经失效？
李国庆：实事求是地说，我觉得一个策略是否已经失效是没办法去判断的。要判断它是否失效，一定不能基于短时间的效果来看。但是如果时间太长，肯定又承受不了这个风险。所以说我们最终要回到策略的逻辑本身，你的策略逻辑本身是不是具备长期性？是不是具备可持续性？
我们现在为什么选择趋势跟踪策略作为我们的主体？说白了就是因为市场的根本逻辑。趋势跟踪失效是什么时候失效？是期货市场没有存在的必要了，也就是说没有商品价格的大幅度波动了。但是客观上讲，不仅期货市场存在的逻辑是这个，其实整个市场经济存在的逻辑也是这一点。只要是市场经济，一定会有商品价格的大幅度波动，做趋势策略的挑战是在没有大幅度波动的时候怎么去进行风险控制，降低回撤。目前我们采取的多策略、多周期、多品种的模式，在市场没有大幅度波动的时候，也能够有很好的控制好回撤。策略的回撤可能10%、20%，甚至再多一点，但是不可能让你达到亏损百分之四、五十。只要亏损是合理控制的，未来机会一旦出来，你的策略自然就会创新高。所以说我觉得真正判断一个策略是否失效在于它的核心逻辑，如果核心逻辑是没问题的话，就不用太担心这个问题，反而当它产生回撤的时候要更乐观。