MACD指标的原理与应用
钝化，是指变化迟钝。K线的变化范围一般为无限区间，[0,+∞]，震荡类指标的变化范围一般为有限区间，[-1，1]或[-100，100]. 等等。K线生成指标，是从大区间映射到小区间。
所以，当K线大幅度变化时，由于是从大区间映射到小区间，指标这时变化较小，所以显得迟钝，表现为“钝化”。
（4）盘调：K线盘整，指标回调（这里对应指标下跌）。
“盘调”是自创名词，因为一直没想出更好的表达方式，大家理解意思就行。
K线与指标一同上涨，一段时间后，震荡类指标需要回调。这时，K线就停下来进行盘整，等待震荡类指标回调完成后，再一起同步上涨。
比如：两个人A和B一同赶路，一段时间后，体力差的人Ｂ需要休息调整。这时，体力好的人A就停下来，等待体力差的人B休息调整完成后，A和B再一起同步前进。
二、MACD原理揭秘
MACD是1979年，由美国的艾培尔（Gerald Appel）和希斯勒（W•Fredrick Hischer）所提出来的。
（一）公式解读
MACD指标公式如下：
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
（或者 BAR:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; Macd指标的原理 因为整个指标取名MACD，为防止混淆，可以把柱子叫做BAR）
公式很简单，关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下：
1、先对杂乱的K线进行均值处理，求得12日均线、26日均线。均线的优点是比较稳定，但缺点是比较滞后。
2、那么如何改进缺点呢？对两根均线进行差值处理，求得均线差DIF。
均线差可以快速地反映两根均线的相互关系，均线差具有又稳又快的特点。
3、再次重复上述1、2过程。
（1）对DIF进行均值处理，求得DIF、DEA。
DIF可以看做是DIF自身的1日均线，DEA是DIF的9日均线。 Macd指标的原理
（2）对DIF、DEA进行差值处理，求得均线差BAR，即柱子。
整个过程如图2-1所示：
小结
MACD指标：先计算12日均线、26日均线的差值，即DIF；再计算DIF、DEA（DIF的9日均线）的差值，即柱子。其实就是：“‘均线差’的‘均线差’”（进行了2次求稳求快处理）。
与杂乱的K线相比，MACD指标的柱子形态稳定、不滞后，具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后，大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断，带有想当然的成分。
（二）原理拓展
既然柱子形态具有又稳又快的特点，那么如何利用呢？方法就是：
利用稳定快速的柱子变化，反推稳定快速的DIF变化，再反推杂乱的K线变化。
整个过程如图2-2-1所示：
以上涨为例：K线处于上升通道，短期12日均线、长期26日均线呈多头排列，12日均线在上、26日均线在下。
1、DIF一旦开始变大，因为稳定，DIF还将继续变大，说明12、26日均线的距离差将继续变大，呈稳定的发散状态。
因为长期26日均线比较稳定，仍会继续向上，为了保证稳定的发散状态，短期12日均线只能加速向上，即K线上涨。
其实，就是指标与K线的同步关系：K线上涨，指标DIF上涨。
2、DIF一旦开始变小，因为稳定，DIF还将继续变小，说明12日、26日均线的距离差将继续变小，呈稳定的收敛状态。
因为长期26日均线比较稳定，仍会继续向上，为了保证稳定的收敛状态，则：
（1）要么短期12均线掉头向下（即K线下跌），迎向26日均线汇合
（2）要么短期12均线原地走平（即K线盘整），等待26日均线上来
其实，就是指标与K线的两种关系：
（1）同步：K线下跌，指标DIF下跌 Macd指标的原理
（2）盘调：K线盘整，指标DIF下跌
小结
MACD指标被称为“指标之王”，必然有其独到之处。MACD全称：Moving Average Convergence / Divergence，意思是“均线的收敛/发散”，说明MACD指标主要是反映均线的收敛、发散的，所以也可把它称为“聚散指标”。MACD的应用一定要围绕“聚散”二字。
三、MACD具体应用
围绕“聚散”，这里主要讨论MACD指标的柱子。（其他同理）
有四个典型的柱子：缩头棒、抽脚棒、杀多棒、轧空棒。
1、缩头棒
为了简单，这里把杀多点、加码点的柱子一并叫做杀多棒。
杀多棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变大，进而12日、26日均线的距离差DIF将变大，K线即将下跌。杀多棒与K线呈同步关系。
4、轧空棒
为了简单，这里把轧空点、加码点的柱子一并叫做轧空棒。
轧空棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变大，进而12日、26日均线的距离差DIF将变大，K线即将上涨。轧空棒与K线呈同步关系。
小结
缩头棒：K线下跌或盘整
抽脚棒：K线上涨或盘整
杀多棒：K线下跌
轧空棒：K线上涨
所以，杀多棒、轧空棒是比较稳定的，缩头棒、抽脚棒会碰上盘整的情况，可能小亏手续费，有些遗憾。如何过滤掉盘整呢？下节解决这个问题。
Macd指标的原理
- 杰明说指标金十交易学院杰明
- 2020-05-11 21:21:28
运用指标之前要搞明白各类指标背后的原理是什么，搞懂了才能真正“懂”了这个指标，不然也是生搬硬套，死记硬背，是难以做好交易的。
一、什么是MACD指标
MACD有两条线，快线和慢线。
慢线则是快线的9周期指数移动平均。慢线是快线的均线，走势会比快线更平滑。
而柱状图则是快线和慢线之差。因此，柱状图对应的0点就是快线慢线对应的金叉死叉点。
快线：两个周期的均线差值
慢线：快线的均线
柱状图：快线慢线之差
用作趋势跟踪的用法：
金叉（快线上穿慢线）做多，死叉（慢线下穿快线）做空。对的就是这么简单粗暴的一个用法。
很明显前面的大段趋势行情里MACD的金叉死叉的成功率非常高，效果很好。但在后面的盘整震荡行情里就出现不断金叉死叉的纠缠情况。
很多同学也意识到了，金叉死叉的趋势策略要在趋势行情里有效，趋势行情与平常的行情，最大的一点区别就是波动率不同。
我们可以对比ATR指标来对比波动率。可以看到金叉死叉策略生效的部分ATR值超出平常数倍。
对于2020年各种突发事件对金融市场的冲击巨大，导致市场整体波动率激增，因此金叉死叉的趋势策略表现效果会非常好——实际上在历史性行情里几乎任何趋势指标策略都会表现很好，区别可能只是赚100块与赚99块的区别而已。
用作反转判断的用法：
背离指价格不断创新高（新低），但指标交点/柱状图并没有跟随不断创新高（新低），视为背离，意味着行情即将反转。
背离的本质就是一种“衰竭反转”的思想。推动价格的力量在不断衰弱，因此出现了价格新高而指标走低的现象，当推动力量彻底消失后，也就预示着价格反转了。
背离不像金叉是一个具体化的指标，它可以多次背离。比如图中MACD快线与慢线的交点下移了4次，经历了4次背离价格才最终下跌。
如果首次出现背离后马上进场做空，则会面临方框内长时间的扛单。尽管如果能扛到最后的反转点还是能盈利的，但这明显不会是一个好的进场点位。
在这里杰明更建议把MACD的背离看成一个辅助性指标。背离只是增加了我们的看反转倾向，而不作为直接依据。
杰明提醒，背离只会增加反转倾向。而价格反转不一定出现背离。
二、MACD的缺点
第一点就是MACD有严重的滞后性。
滞后性是趋势性指标的通病，而MACD的滞后性又比其他指标更多——均线的均线，二次滞后。因此在震荡波段行情中，行情已经走过一大半MACD才会出现信号。
图中的波段震荡行情里，用金叉死叉交易就会不断看着浮盈变成亏损出局。原因就是因为MACD的过度滞后性。
不过滞后并非坏事，所有去趋势性指标都存在滞后性。它是通过一小段行情来判断趋势的，这一部分滞后性就是趋势策略的系统内交易成本。
第二点就是MACD的计算均采用收盘价（Close）作为计算数据源。
我们知道K线包括了4个要素：开盘价，最高价，最低价，收盘价。
只采用收盘价这一点计算明显就会造成数据缺失的问题。如果出现影线较长的情况，对后市走势造成了较大影响，而MACD的计算中却失去了这部分影线数据。
图中是一个很好的例子。日元月线图中，上月美日收出上下影线都很长的十字星，波动率大幅增加。但MACD的计算中只采用了收盘价，忽略了这段波动对后续行情的影响。
尽管不少行情软件也提供了计算价格的来源可以调整，除了收盘价还有其他选择，比如中间价等等。但其实还是把一整根K线简化为一个价格点，丢失了很多数据。
这种情况下，用实战班的K线价格行为学就能够识别到K线的不同形态，避免数据丢失，能够更好反映价格走势。
单线MACD的线=双线MACD中的慢线
单线MACD的柱状图=双线MACD中的快线
也就是说，把双线MACD中的柱状图删去，把快线调为直方柱状图形式，就是MT4中的单线MACD。
不过学院为训练营的同学提供了双线MACD插件礼包，只要参加过训练营按时打卡的同学都可以获得，就可以在MT4上显示出双线MACD指标了。
macd指标原理是什么样 macd指标原理揭秘
我们如果追究macd的由来，其实它是有两位投资者同时提出来的，那macd指标原理是怎样的?每天都用到的指标，肯定都想要知道的它的原理，接下来我们就来看macd指标原理图形揭秘。
MACD指標
💡 以上兩種交易模式的量化結果顯示為無效，參考下面影片
MACD屬於趨勢的落後型指標，所以不適合當短線的買賣訊號。既然對買賣沒有參考，那為什麼要看MACD? 這是一個可以深入探討的問題。我的解讀是，想像成我們閱讀公司過去的財報，也不代表未來財報發展。MACD描述的是過去一段時間的動能變化，可以理解為多空循環的歷史。讓複雜的市場運動，簡化成使用者容易吸收的資訊。但如同任何其他的指標，透過理解過去的行為不代表能知道未來的走向。當MACD柱狀圖逐漸縮小，代表下跌的修正動能正在減少。不代表股票就要上漲。